En 1916, el buque ruso Askold amarró en el puerto de Marsella. Poco después, un motín a bordo terminó con el asesinato de un oficial, lo que obligó a las autoridades francesas a intervenir. En la inspección, se encontraron algunos ejemplares del periódico ruso Nashe Slovo (Nuestra Palabra), publicado por Trotsky y considerado literatura «antirrusa» por el régimen de Nicolás II. Interrogado por las autoridades francesas, Trotsky argumentó que los ejemplares habían sido plantados por los oficiales rusos.

En octubre, sin explicación alguna, las autoridades francesas entraron a su apartamento del 31 de la calle Pompe de París y se lo llevaron, dejando a su esposa Natalya y a sus dos hijos librados a su propia suerte. El detenido era sospechoso de estar contra la guerra. Lo llevaron a la frontera española y lo dejaron del otro lado, en el País Vasco. En San Sebastián fue detenido, otra vez sin una razón legal, y llevado a Madrid, donde pocos días después luego de una visita al Museo del Prado fue encarcelado y luego trasladado a Cádiz con el propósito de enviarlo a Cuba.

Para Trotsky no había dudas: las autoridades españolas respondían a las órdenes de las autoridades francesas que respondían a las órdenes de las autoridades rusas que respondían a órdenes de los bancos franceses que ya habían invertido demasiado en la dictadura de Nicolás II. En la cárcel, comenzó a estudiar inglés, a la espera de las gestiones de sus amigos (entre republicanos españoles y socialistas estadounidenses) que no veían otra solución a su carrera de exilios que el Nuevo Mundo. Finalmente, las gestiones dieron resultado y las autoridades aprobaron su viaje a Estados Unidos.

En el interrogatorio de rigor antes de abordar, respondió que no era anarquista, ni polígamo ni alcohólico ni retardado mental y que nunca había vivido en una casa de beneficencia. Condiciones necesarias, aparte de ser blanco, para las autoridades de inmigración de la época. Incluso mintió al decir que nunca había estado preso. Trotsky había estado en prisión muchas veces en la Rusia zarista, por escribir, por organizar sindicatos de obreros y por organizar la protesta contra la masacre de mil manifestantes en San Petersburgo en 1905.

También Natalya le mintió al oficial de inmigración: había estado presa por haber participado en una reunión de obreros en San Petersburgo para conmemorar el Primero de Mayo, la masacre de trabajadores en Chicago. Por entonces, la brutal dictadura del zar Nicolás II (emperador de Rusia, Rey de Polinia y duque de Finlandia) no sólo había perseguido todo tipo de disidentes sino que había dejado casi medio millón de muertos en la hambruna de 1891-92. Nicolás II, reconocido nacionalista y antisemita como sus antecesores, hubiese sido el principal aliado de Hitler, de no ser destronado por la Revolución de........

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