El famoso trader cuantitativo Perry Kaufman ha publicado recientemente un articulo muy interesante respecto a ello y aquí lo desgloso.

Antes de continuar, un detalle muy importante a tener en cuenta es que no es lo mismo comprar en la apertura del día martes y cerrar antes del cierre ese mismo día, que comprar al cierre del día lunes y cerrar antes del cierre del día martes. Es diferente porque en el mercado de acciones se presentan los famosos “gaps”, saltos en el precio entre el cierre de un día y la apertura del día siguiente.

Por ello, hay dos premisas:

1- Acumulación de las rentabilidades de cada día de la semana en función de las entradas con el cierre del día anterior.
2- Acumulación de los rendimientos de cada día en función de las entradas al abrir el día y las salidas al cierre del mismo día.

Analicemos ahora las estadísticas que nos arrojan los dos principales índices bursátiles en........

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